銀行內(nèi)訓(xùn)--數(shù)字化時(shí)代的金融風(fēng)險(xiǎn)管理

【課程背景】

邁入數(shù)字化時(shí)代以來，我國的互聯(lián)網(wǎng)科技帶動(dòng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，取得了舉世矚目的成就，經(jīng)濟(jì)高增長的優(yōu)秀表現(xiàn)也贏得了廣泛的國際贊譽(yù)，但在部分金融領(lǐng)域，仍然發(fā)展滯后，特別是金融市場的不成熟性和由此引發(fā)的各種風(fēng)險(xiǎn)倍受關(guān)注。

在國際經(jīng)濟(jì)重啟的節(jié)點(diǎn)，以及金融大監(jiān)管的時(shí)代背景中，金融系統(tǒng)以及外延到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)，需要每一個(gè)金融從業(yè)人員全方位的認(rèn)識(shí)和理解。

本課程是適合金融機(jī)構(gòu)全員學(xué)習(xí)的，普及型課程。在理論方面，為學(xué)員梳理金融風(fēng)險(xiǎn)的全貌、區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)類型和含義、介紹常見的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，同時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)資本的來由和必要性，理清巴塞爾協(xié)議等監(jiān)管框架體系；在實(shí)操方面，通過國內(nèi)外金融風(fēng)險(xiǎn)案例和沙盤形式，演示各類風(fēng)險(xiǎn)是如何在市場的上下游傳遞，以及它們之間的相互關(guān)聯(lián)。

事實(shí)上，不僅僅是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，在數(shù)字化時(shí)代中，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)已經(jīng)涉足到金融體系的邊緣，從而增加了整個(gè)市場金融風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜度。從手機(jī)支付端切入的金融業(yè)務(wù)，正在加速替換傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)柜面業(yè)務(wù)。因此，本課程也適合具有金融牌照的互聯(lián)網(wǎng)科技公司金融產(chǎn)品和風(fēng)控條線的相關(guān)人員學(xué)習(xí)。

從監(jiān)管角度，我們正來到了一個(gè)時(shí)代的十字路口。小到企業(yè)破產(chǎn)，大到全球金融危機(jī)，均與金融風(fēng)險(xiǎn)管理密不可分。尤其是后疫情時(shí)代，在共同富裕的時(shí)代主題下，過去的激進(jìn)做法急需矯正。新聞中層出不窮的負(fù)面案例，也在提醒各機(jī)構(gòu)的高層，盡快引領(lǐng)全員提升金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知，盡早建設(shè)具有國際一流風(fēng)險(xiǎn)管理水平的團(tuán)隊(duì)，為客戶提供真正有長期價(jià)值的服務(wù)，同時(shí)將金融風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)融入到投資者教育中，維護(hù)各機(jī)構(gòu)自身的品牌價(jià)值和社會(huì)形象。

盡管從監(jiān)管部門到機(jī)構(gòu)管理層，都對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理極為重視，但由于本領(lǐng)域的專業(yè)人才匱乏，各機(jī)構(gòu)急需一場全員的“金融健身”來改善目前的“身體狀況”，并為呼之欲出的“金融市場化”時(shí)代，做好強(qiáng)身健體的準(zhǔn)備工作。在這個(gè)賽場上，不僅需要風(fēng)控管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)體系架構(gòu)進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，也需要更多的一線人員參與，從業(yè)務(wù)實(shí)操角度，理解各項(xiàng)流程背后的原因，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)防措施，并進(jìn)行定期的自檢和互查。

【課程收益】

?掌握5大金融風(fēng)險(xiǎn)類型與產(chǎn)生原因分析

?掌握1套完整的巴塞爾協(xié)議體系框架

?掌握3種常用的風(fēng)險(xiǎn)測量模型

?掌握4個(gè)數(shù)字化時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)敞口控制的方法

?掌握6種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和管理的手段

?掌握8個(gè)常見的風(fēng)險(xiǎn)管理誤區(qū)和盲點(diǎn)

【課程對(duì)象】金融機(jī)構(gòu)，全條線從業(yè)者和預(yù)備從業(yè)者，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和金融風(fēng)險(xiǎn)條線從業(yè)者。

【課程特色】系統(tǒng)性，干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；生動(dòng)，案例精彩；配套沙盤演練，趣味性，游戲式學(xué)習(xí)

【課程大綱】

一、為什么要搞“金融健身”？——金融世界里無處不在的風(fēng)險(xiǎn)

1、什么是金融風(fēng)險(xiǎn)

1.1金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生背景

1.2金融風(fēng)險(xiǎn)主要類型和常見場景

案例：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)

2、牽一發(fā)而動(dòng)全身——金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)因素

2.1金融風(fēng)險(xiǎn)的安全性

2.2金融風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性

2.3金融風(fēng)險(xiǎn)的收益性

案例：暴雷的P2P產(chǎn)品、資金池產(chǎn)品（期限錯(cuò)配）

3、商業(yè)銀行的角色——金融風(fēng)險(xiǎn)的涉事大戶

3.1以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為生的玩家

?風(fēng)險(xiǎn)的承受方

?風(fēng)險(xiǎn)的制造方

案例：開車學(xué)交規(guī)（金融駕校）

3.2數(shù)字化管理金融風(fēng)險(xiǎn)的流程

?交易前管理

?交易中管理

?交易后管理

?渠道風(fēng)控管理

案例：線上到線下、線下到線上

3.3數(shù)字化轉(zhuǎn)型：管理方式和流程的重塑

?數(shù)字化金融風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的思維理念

?數(shù)字化金融風(fēng)險(xiǎn)管理的頂層設(shè)計(jì)

案例：數(shù)字化流程改革誤區(qū)

二、金融風(fēng)險(xiǎn)的五疾——金融風(fēng)險(xiǎn)的類型及表現(xiàn)

2.1風(fēng)濕——市場風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用

案例：國債利率上升

2.2腦梗——信用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用

案例：恒大地產(chǎn)

2.3癲癇——操作風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用

案例：被帶走的行長

2.4心梗——流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用

案例：銀行擠兌

2.5外傷——法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用

案例：監(jiān)管處罰

三、魚頭魚身和魚尾——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng)

3.1公司管理組織結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)（魚骨圖）

3.2公司不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)

?前臺(tái)部門

?中臺(tái)部門

?后臺(tái)部門

3.3組織系統(tǒng)的外部監(jiān)管力量

?巴塞爾協(xié)議體系三大支柱

?銀保監(jiān)會(huì)

?央行

?銀行同業(yè)系統(tǒng)

案例：水庫防水和管理員的故事

四、從進(jìn)食到消化——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控系統(tǒng)

4.1內(nèi)部控制及其要素

4.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)及其應(yīng)用

沙盤游戲：誰在說謊？——識(shí)別潛在雷區(qū)的本領(lǐng)

五、全面健身計(jì)劃——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略系統(tǒng)

5.1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)

5.2金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略

5.3金融風(fēng)險(xiǎn)管理的原則與指導(dǎo)思想

5.4金融風(fēng)險(xiǎn)管理的政策措施

5.5風(fēng)險(xiǎn)資本及其限額

5.6金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

案例：破解不可能三角，如何取舍？

六、健身指標(biāo)監(jiān)測——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心程序

6.1市場風(fēng)險(xiǎn)的測量

6.2信用風(fēng)險(xiǎn)的測量

6.3操作風(fēng)險(xiǎn)的測量

6.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測量

6.5法律風(fēng)險(xiǎn)的測量

案例：誰有權(quán)利調(diào)整指標(biāo)？

七、健身數(shù)據(jù)應(yīng)用——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)

7.1信息系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)

7.2信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

7.3信息系統(tǒng)的技術(shù)結(jié)構(gòu)

案例：請(qǐng)說人話——業(yè)務(wù)和技術(shù)的兩種語言

八、健身風(fēng)向和群體健身指導(dǎo)——監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)與金融從業(yè)者在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的參與方式

8.1金融風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)向標(biāo)與案例解析

8.2如何參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理的布局

案例：不做第一個(gè)吃螃蟹的人——審時(shí)度勢的重要性

九、標(biāo)準(zhǔn)健身套餐——金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具與模型

9.1市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具與模型

9.2信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具與模型

9.3操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具與模型

9.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具與模型

9.5法律風(fēng)險(xiǎn)管理工具與模型

案例：他山之玉——國際頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)的看家本領(lǐng)

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